Задачі з фінансового менеджменту

№1

Розрахувати прибутковість банківської установи (ROA), якщо чистий прибуток установи за період склав 16000 у. о., а сума активів, згідно балансового звіту є наступною: валюта, монета і банківські метали – 4500 у.о., дорожні та інші чеки – 3200 у.о., кошти на кореспондентських рахунках в НБУ та інших банках – 5000 у. о., депозити та кредити в банках – 6000 у. о., цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції – 5600 у. о., нематеріальні активи – 18000 у. о., матеріальні активи – 22000 у. о.

№2

Розрахувати прибутковість акціонерного капіталу банку (ROЕ), якщо прибутковість банківської установи (ROA) складає 20%, сума активів, згідно балансового звіту дорівнює 80200 у. о., а величина акціонерного капіталу – 72356,91 у. о.

№3

Розрахувати процентну маржу (SPRED), якщо сума дохідних активів банку дорівнює 54400 у. о., пасивів, за якими сплачуються відсотки – 49800 у. о., відсоткових доходів та витрат, відповідно, 6540 у. о. та 3800 у. о.

№4

Розрахувати чистий прибуток на одну акцію, якщо чистий прибуток установи за період склав 300000 євро, статутний фонд банку складає 4,2 млн. євро, а номінальна ціна однієї акції складає 6,5 євро.

№5

Розрахувати величину активів банку, якщо сума відсоткових доходів та витрат, відповідно дорівнює 6450 у. о. та 3800 у. о., а чиста процентна маржа складає 8%.

№6

На підставі даних, наведених в таблиці  визначити суму основного, додаткового та регулятивного капіталу банку А.

Власні кошти банку А

№7

За даними таблиці розрахувати загальну суму зважених на ризики активів.

Таблиця до білета №____

Активи банку А

№8

Визначити суму дисконту, якщо вексель видано на суму 25000 грн., враховано у банку за  30 днів, 60 днів та 90 днів до дня платежу за ставкою, відповідно 10% , 15% та 20% річних.

Визначити суми до виплати власникам векселів за дисконтами D1, D2, D3.

№9

Розрахувати винагороду банку за аваль, якщо вексель видано на суму 35 тис. грн., за 60 днів до погашення векселя авальовано банком, відсоткова ставка складає 10% річних, розрахунок проводиться за простим методом нарахування відсотків, крім того банк отримує наступні суми комісійних від здійснення авалю: покриття ризиків при здійсненні авалю – 7%, витрати на інкасацію (дамно) – 1,5%, покриття поштових витрат (порто) – 2% від вартості векселя.

№10

За даними таблиці розрахувати та проаналізувати наявність вільного залишку кредиту при кредитуванні під заставу векселів.

Розрахунок залишку кредиту

Розрахунок задачі провести для трьох варіантів А, Б, В.

№11

Визначити суму дисконту, якщо вексель видано на суму 545000 грн., враховано у банку за 90 днів до дня платежу за даним векселем, при чому відсоткова ставка складає 25% річних (простий метод нарахування відсотків).

№12

Кредит в сумі 30 тис. грн. видано на півроку за простою ставкою процентів, що дорівнює 24% річних. Визначити місячний платіж, при умові, що використовується погашення з регресом при постійній сплаті 5 тис. грн. суми основного боргу щомісяця.

№13

Визначити ставку процентів за кредит при наступних умовах:

– угода на видачу кредиту передбачає погашення боргу в сумі 21452 грн. через 100 днів (нарахування простим відсотком);

– початкова сума дорівнює 20 тис. грн.

– нарахування процентів ведеться в розрахунку 365 днів у році.

№14

Визначити строк позики в роках, за який борг в сумі 10 тис. грн. виросте до 26014,46  грн., при використанні складної ставки процента, що дорівнює 27% річних.

№15

Банк щоквартально нараховує проценти на кредит за простою ставкою 12% річних. Визначити суму, отриману банком через 5 років, якщо початкова сума кредиту дорівнює 100 тис. грн.

№16

а) розмір кредиту – 100 тис. грн.; строк кредиту – 1 рік. Відсоткова ставка – 14% зі складним щомісячним нарахуванням. Погашення суми боргу та відсотків відбувається в кінці періоду.

б) розмір кредиту – 60 тис. грн. Строк кредиту – 1 рік. Прості  відсотки – 24% річних. Сплата відсотків відбувається щоквартально. Внутрішня норма прибутковості – 12%.

№17

Банк надав кредит на суму 250000 грн. на 4 роки під 6 % річних за складним відсотком. Яку суму одержить банк в кінці строку?

№18

Розрахувати прибутковість банківської установи (ROA), якщо чистий прибуток установи за період склав 16000 у. о., а сума активів, згідно балансового звіту є наступною: валюта, монета і банківські метали – 4500 у. о., дорожні та інші чеки – 3200 у. о., кошти на кореспондентських рахунках в НБУ та інших банках – 5000 у. о., депозити та кредити в банках – 6000 у. о., цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції – 5600 у. о., нематеріальні активи – 18000 у. о., матеріальні активи – 22000 у. о.

№19

Розрахувати чистий прибуток установи за період, якщо прибутковість банківської установи (ROA) складає 25,3%, а сума активів, згідно балансового звіту є наступною: валюта, монета і банківські метали – 6000 у. о., дорожні та інші чеки – 3500 у. о., кошти на кореспондентських рахунках в НБУ та інших банках – 4800 у. о., депозити та кредити в банках – 5300 у. о., цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції – 8000 у. о., нематеріальні активи – 14000 у. о., матеріальні активи – 21000 у. о.

№20

Розрахувати прибутковість акціонерного капіталу банку (ROЕ), якщо прибутковість банківської установи (ROA) складає 20%, сума активів, згідно балансового звіту дорівнює 80200 у. о., а величина акціонерного капіталу – 72356,91 у. о.

№21

Розрахувати норматив загальної ліквідності банку (Н6), якщо сума активів банку, згідно балансового звіту є наступною: валюта, монета і банківські метали – 7000 у. о., дорожні та інші чеки – 5500 у. о., кошти на кореспондентських рахунках в НБУ та інших банках – 5700 у. о., депозити та кредити в банках – 7000 у. о., цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції – 7000 у. о., нематеріальні активи – 15000 у. о., матеріальні активи – 25000 у. о., а розмір зобов’язань банку – 70000 у. о. Зробити висновки.

№22

Розрахувати процентну маржу (SPRED), якщо сума дохідних активів банку дорівнює 54400 у. о., пасивів, за якими сплачуються відсотки – 49800 у. о., відсоткових доходів та витрат, відповідно, 6540 у. о. та 3800 у. о.

№23

Розрахувати показник SPRED, якщо проценти по кредитах банку склали 273 тис. грн., а плата за залучений  капітал  становить  114 тис. грн.  Пасиви  по  яких сплачуються відсотки – 914 тис. грн. Прибуток банку становить 27 тис. грн. ROA -2,9 %.

№24

1. Якої величини прибутковості капіталу необхідно досягти банку, щоб прибутковість активів банку дорівнювала 23%?

2. Якої величини прибутковості активів необхідно досягти банку, щоб прибутковість капіталу банку дорівнювала 18%?

№25

Капітал банку – 9700 у. о., сумарна величина активів – 56000 у. о.

Якої величини прибутковості капіталу необхідно досягти банку, щоб прибутковість активів банку дорівнювала 23%?;

Якої величини прибутковості активів необхідно досягти банку, щоб прибутковість капіталу банку дорівнювала 18%?;

№26

Розрахувати чистий прибуток на одну акцію, якщо чистий прибуток установи за період склав 300000 євро, статутний фонд банку складає 4,2 млн. євро, а номінальна ціна однієї акції складає 6,5 євро.

№27

Розрахувати прибутковість банківської установи (ROA), якщо чистий прибуток установи за період склав 16500 тис. грн., а сума активів наступна:

–  валюта, монета і банківські метали – 4800 тис. грн.;

–  дорожні та інші чеки – 1100 тис. грн.;

–  кошти на кореспондентських рахунках – 9020 тис. грн.;

–  депозити та кредити в банках – 2800 тис. грн.;

–  цінні папери – 4800 тис. грн.;

–  нематеріальні активи – 14200 тис. грн.;

–  матеріальні активи – 31000 тис. грн.;

–  кредити надані клієнтам – 114000 тис. грн.

№28

На підставі наведених даних визначити :

– норматив миттєвої ліквідності банку (Н4) для банків А і Б;

– норматив поточної ліквідності (Н5) для банку А;

– норматив короткострокової ліквідності (Н6) банку для банку Б;